Opção Projeto

Welcome To My opção de projeto! A Venture Em Descoberta com a missão de Excel! Este blog é dedicado à discussão / detalhamento (é claro sem me dando os segredos) uma estratégia de negociação de futuros de commodities opção proprietária (8220; Opção Project8221;) que é altamente modular ainda totalmente integrado e extremamente personalizável com base ona vasto conjunto de métricas. Alguns links para um arquivo do PowerPoint que fornecem uma visão geral do período de cinco anos de investigação / testes (2004-2008) e uma planilha do Excel mostrando a negociação resultados reais 1 ano, no âmbito de fundos de hedge (2009) da primeira iteração pode ser acessado no 8220; About8221; página. Note-se que uma nova estratégia (Opção Projeto 2) foi ao vivo (a partir de 12/09), após um período de aprimoramento seis meses em relação ao projeto original opção (de 09/05 a 11/09) e, basicamente, continuou até 05/31/10 com os avanços contínuos, melhorias, otimizações. Uma versão ainda mais avançada foi ao ar a partir de 09/23/10 (OPV3) e como foi operado foi anos luz à frente do OP original como operado, mas se fosse apenas para usar a métrica de desempenho como tudo o que se pode dizer é que ele simplesmente estraguei tudo LONGE! Na verdade, esta versão operado por mais de 3 anos sem grandes melhorias, embora nos bastidores eu estava construindo a versão next-gen para a implantação de uma só vez, em vez de fragmentada. Note-se que a minha versão mais recente e mais novo vivo a partir de 12/13 (OPv4) não é mais uma estratégia única caixa preta um módulo de cavalo, mas na verdade está agora mais de um híbrido, e tendo em melhores características de caixa preta, caixa cinza, oportunista , modelos discricionárias e é baseado em mais de 15 módulos diferentes, todos trabalhando simultaneamente, mantendo a capacidade de peso qualquer módulo individual de acordo com as próprias preferências. Ill agora se referem a minha iteração atual (como de 12/1/13) como 8220; OPv48221; (ou Opção Projeto Versão 4) resultados não publicado. Observe os resultados superiores abaixo da iteração anterior. Essa estratégia foi UP 20 meses seguidos até um extremamente pequena queda, mas maio 2012 caiu cerca de 80% menores do que os principais mercados para esse mês até cerca de 55% relativamente ao ano em 2012)! Abaixo está uma summuray básica do resultado em relação ao grande US índices até 11/27/13 (11 de outubro foi a primeira cadeia de até 10% + meses 3 meses). Agosto 11,2013 VAMI ultrapassou a marca de 6.000 para um sêxtuplo em menos de 3 anos !: Thru 12 Meio-dia, 11/27/13 Como você pode ver facilmente, eu estou batendo sistematicamente os principais índices não só a cada ano por uma margem substancial, mas mais ainda, ao longo de quase todo o período de vários meses assim e, adicionalmente, como você pode notar a partir do acima exposto, não tem havido períodos mais longos de dois meses desde que o meu 10/09 Opção projeto não bater todos os principais índices. Veja ESTE RELATÓRIO BARCLAY para Barclays relatório de todos os fundos de Hedge CTAs classificados como operacional / oferecendo uma estratégia de opção. O melhor que se acumulado no ano (de um total de 141 CTAs / fundos) para 2011 (a partir do início 12/11) wass up 86,3%. Eu estava até 156,3% (12/31/10 VAMI 1.231,69. 12/31/11 VAMI 3.107,54)! Nota: VAMI é calculada da maneira tradicional usando período a período (diariamente) agravado retornos com base no início e término do patrimônio líquido de cada período. Sharpe Sortino são calculados usando o T-Bond 30 anos como a taxa livre de risco. Percentagens em última linha datada são retornos mensais compostos de todas as referidas percentagens em cada coluna respectiva. Os últimos 3 linhas são auto-explicativos, mas uma nota sobre o retorno total da estratégia de data desde o início como um percentual unannualized da margem inicial média (calculada diariamente). Eu sinto que esta é uma medida mais precisa de retorno uma vez que apenas os fundos realmente necessários a ser realizada / amarrado / utilizada pelas posições abertas são tidos em conta para calcular o retorno e todos os fundos em excesso e acima desses valores são ignorados. Esta é basicamente uma medida de utilização de 8220; ativos em play8221 ;. Ao longo de um Sêxtuplo! Uma saudação especial aos T. Boone Pickens, uma lenda investir Itnternational e uma jóia Texas, Eric 8220; Wolfman8221; Wilkinson, sem dúvida o mais conectado comerciante na CME, Jon Najarian, observou opção especialista de Optionmonster um regular CNBC como alguns dos meus amigos do LinkedIn! Im a honra de ser uma parte de suas redes.